Prof. Torri

Come posso cercare di stimare e prevedere l'evoluzione di un mercato o del prezzo di una materia prima?

Il corso presenterà i principali modelli per l’evoluzione di serie storiche utilizzati per l’analisi di dati finanziari. Tutte le fasi del processo analitico saranno discusse: la raccolta e pulizia dei dati, l’implementazione dei modelli in R, i test diagnostici per la verifica della qualità del modello, e l’interpretazione dei risultati. I modelli saranno usati per la stima di misure di rischio quali Value at Risk (VaR) e Conditional Value at Risk (CVaR).

Periodo: Aprile-Maggio 2023 (tot. 10 ore)